こんにちは。

デバッグ情報はコンパイル時にデバッガがデバッグしやすいように付加的な情報（行番号とか、変数情報、その他もろもろ）をあらかじめ作っておくもので、VCのコンパイラなら「/Zx」コンパイルオプションを使った場合に出力されますよ。

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/958x11bc.aspx
こんなところが役に立つんじゃないでしょうか？

とりあえず、デバッグ情報がないといわれるということは、*.pdb ファイルとかがない、とか、objファイルにデバッグ情報が書き込まれていないということかと。（書き込まれていてもデバッガが読めない、なんてこともあるかも）

VC6と.NETが両方ある環境では、コンパイラを VC6, デバッガを .NET というような状態で使ってしまうことがあるやも。こんな場合はまともに動かないかもしれません。

.NET 使っている人いないですかねぇ。Expressは無料だけど普通に出来てる。。.NETで出来ないはずはないと思いますけどねぇ・・